¿Es importante crear una base aeróbica antes de comenzar un entrenamiento anaeróbico de alta intensidad?

Sí y tal vez.
Si eliges deportes de alto impacto como correr y comenzar con sprint exersices, te arriesgarás a sufrir una lesión casi con certeza. Ni tus músculos ni tus ligamentos están listos para el estrés.
Por otro lado, si elige ciclismo, la probabilidad de lesión es significativamente menor y el inicio anaeróbico temprano implica poco riesgo.
Sin embargo:
1) sin base aeróbica necesita descansos más largos entre los entrenamientos. Esto reduce el efecto de entrenamiento que puede haber ganado yendo anaeróbico
2) mentalmente es muy difícil ir anaeróbico temprano en su regimiento de entrenamiento. Duele. Si tienes la fuerza de voluntad, estás bien.
En general, es preferible construir una base aeróbica sólida desde el punto de vista del disfrute y un riesgo de lesión.
Por último, si quieres ser competitivo, construir una base aeróbica es esencial.