Esto depende de por qué estás muriendo. Una vez que realmente mueres, no sientes nada. Pero hasta tu muerte puede ser bastante doloroso.
Digamos que te dispararon en el cofre. Probablemente sentirás algo de dolor hasta que se produzca la conmoción y te vuelvas inconsciente o en realidad mueras. Si recibió un disparo en la cabeza y murió inmediatamente, no debería sentir ningún dolor porque la muerte sería tan rápida.
Por otro lado, estas son solo conjeturas educadas. Después de todo, nadie ha vuelto de la muerte para contarnos sobre eso (me refiero a personas realmente muertas, no a aquellas que fueron resucitadas).