Comenzaría diciendo que los mosquitos son una fuente de alimento para nuestra comida. Entonces, de esa manera, los mosquitos son muy importantes para nosotros.
Pueden fortalecer el sistema inmunológico humano, absolutamente. Como mencionó Richard, hay algunos organismos diseminados por mosquitos que aún son problemáticos, pero que pueden transmitir cientos de otros virus, bacterias, etc. que pueden dañar nuestro sistema inmunológico.
Como agente de vacunación, no es probable. Hay miles de millones de mosquitos y se reproducen como locos. Tendría que diseñar una vacuna que pudiera infectar los óvulos del mosquito hembra y permitir que se active en el adulto. El costo sería insoportable y la eficacia del efecto sería abismalmente baja. Lo único que se me ocurre es diseñar genéticamente un virus latente que contenga la vacuna, pero dudo que se active durante generaciones.