Se dice que X es una causa de Granger de Y si tanto X como Y están descritos por series de tiempo y si hay ciertas relaciones estadísticamente significativas entre la serie temporal X y la serie temporal Y. La idea de la relación causal se muestra en esta figura 
del artículo de Wikipedia, causalidad Granger.
Como en otros casos de correlación, es posible que X e Y sean causados por algún otro proceso (llámelo Z). En este caso, hacer cambios en X no provocará cambios en Y. Y los cambios futuros en la relación ZX o en la relación ZY podrían destruir la relación predictiva entre X e Y.
Como en otros casos, la correlación debería ser el primer paso para establecer una relación causal, seguida de otras pruebas y experimentos. Establecer una correlación nunca debe ser el final de la investigación.
Vea el artículo de Wikipedia para más información.