¿Cómo es que no podemos incluir a todos en el ‘grupo de alto riesgo’ y llamarlo un sistema de pago único?

Porque las primas serían las mismas para todos. Al colocar a las personas de alto riesgo en un grupo separado, significa que las primas para todos los demás serán menores. Las primas más bajas aumentan la probabilidad de que las personas que califiquen para el seguro más bajo realmente compren un seguro, y dado que tienen un menor riesgo de usar realmente el seguro, las compañías de seguros obtienen más beneficios de ellos.